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Risk & Management of Performance

구축효과

사업부제 지원 사업부제의 승패는 신속하고 정교한 성과의 측정에 좌우됨
전략적 의사 결정지원 은행의 영업전략, 금리/수수료정책, 점포 및 예산정책, 인력계획 등을 객관적/구체적 정보에 기초하여 수립
관리업무 통합 주주이익의 극대화 및 주가 제고라는 은행의 최종목적 달성을 위해서 계수관리(Volume), 이익관리(Profit) 및 위험관리(Risk)업무가 유기적으로 통합
이익 및 위험에 대한
인식제고
VBM(Value Based Mgt)과 BSC(Balanced Score Card)에 의한 실적평가는 기존의 계수중심 실적평가를 이익 및 위험 중심 실적평가로 전환
환경변화에 대한
대응력 강화
FTP도입으로 은행 내부의 시장기능 제고, 즉 금리등 외부환경의 급격한 변화에 연동하여 FTP가 변하고 조달 및 운용이 탄력적으로 변화
정보욕구에 대한 다양한
Infra-structure 제공
정보시스템의 DATE Infra-structure를 갖추게 함으로써 사용자에게 다양하고 유용한 정보를 제공하고, 시스템의 유연성과 탄력성을 제고하여, Data Interface 용이

활용

금융경제환경 변화에 대한 탄력적인 영업활동 조정

Loan Pricing = FTP + ABC + Expected Loss(Spread) + 금리/유동성/신용위험 Premium + Margin

  • 시중자금사정 호전 금리하락
    부도 가능성 증가(BB등급 이하)
    장기운용, 단기조달 구조로 인한 금리 위험증가
  • 영업활동방향
    운용확대, 조달축소
    유동성 축소, 수익성 제고
    BB등급 이하 운용 축소
    만기별 조달/운용 Matching으로 금리위험 축소
  • 수익관리시스템을 통한 금리 조정
    FTP하락(인하)운용이익확대,
    운용금리인하운용확대
    FTP하락(인하)조달이익감소,
    조달금리인하조달축소
    BB등급 이하 운용에 대해 Expected Loss, 신용위험 Premium 인상금리상승운용축소, 자산건전성 제공
    1년 이상 FTP인상, 1년 이하 FTP인하 (금리위험 Premium)1년 이상 운용감소금리위험축소

RAPM 활용

Risk Adjusted Performance Measurement

영업특성의 차이 및 영업조직의 특수성으로 인해 모든 영업조직들을 상대 평가할 수 없으므로,
KPI 시스템에 정의한 Peer Group실적의 상대평가, 목표 달성도와 개선도 Input data 제공

수익성 분석 (Profitability Analysis)

수익성 분석의 정의

자금원가관리 (Fund Transfer Pricing)

FTP(자금 이전가격)이란?

은행 내 자금부서(TREASURY)와 영업점
(본부 영업부서 포함) 간에 자금을 사고 파는데
적용되는 가격입니다.

FTP의 목적
  • 가격 결정의 기준 제공
  • 경영정책의 반영
  • 이익과 성과측정의 기초수단
  • 금리 리스크 집중관리
  • 자금의 원가와 가치분석
적용원칙
  • 공정한 경제적 가치의 반영
  • 조직 간의 형평성 제고
  • FTP결정 원칙의 사전적 공시
  • 자유경쟁체제의 기반 구축

활동기준 업무 원가관리 (Activity Based Costing)

Transaction 관리 Cost Driver Defination


Work Measurement Core Data 관리